Сравнение ION с MGNR
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. ION is passively managed, while MGNR is actively managed. Over the past year, ION returned 123.41% vs 74.12% for MGNR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ION charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности ION и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 25.90%.
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 74.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 108.37% | -4.16% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.90% | 50.57% | 22.78% |
Correlation
The correlation between ION and MGNR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ION and MGNR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. MGNR — Ранг доходности на риск
ION
MGNR
Сравнение ION c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 6.02 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.79 | 24.36 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.77 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ION и MGNR
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -22.06% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -12.38% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -1.76% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -3.86% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 3.05% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и MGNR
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.59% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 17.67% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.92% | 23.04% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 25.03% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 25.03% | +6.05% |
Сравнение комиссий ION и MGNR
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и MGNR
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MGNR в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and MGNR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (12.06%) compared to MGNR (6.59%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, ION leads with 123.41% vs 74.12% for MGNR. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, MGNR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ION has performed better with a 123.41% return vs 74.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.07% for MGNR.
They also come from different issuers: ProShares and American Beacon. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.75% for MGNR.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор