Сравнение IOLZX с VIGIX
IOLZX (ICON Equity Fund) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.62%/yr vs 17.78%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VIGIX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и VIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.78% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
VIGIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.78%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOLZX и VIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 9.78% | 19.44% | 32.68% | 46.77% | -33.13% | 27.27% | 40.19% | 37.26% | -3.34% | 27.81% |
Correlation
The correlation between IOLZX and VIGIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.81 |
The correlation between IOLZX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск
IOLZX
VIGIX
Сравнение IOLZX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | VIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.11 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 3.55 | +8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и VIGIX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и VIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -56.95% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -16.51% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -23.03% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -35.62% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -35.62% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -16.21% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.17% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и VIGIX
ICON Equity Fund (IOLZX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 6.09% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | VIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.23% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 14.55% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 17.92% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.66% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 21.72% | +0.62% |
Сравнение комиссий IOLZX и VIGIX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и VIGIX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VIGIX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and VIGIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGIX has higher volatility (6.23%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs VIGIX's -56.95%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и VIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор