PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с TILIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-13.04%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.09% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

TILIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-13.04%
6 месяцев
-12.14%
1 год
14.38%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий IOLZX и TILIX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.65

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.67

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

2.32

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между IOLZX и TILIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и TILIX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности TILIX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		5.07%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и TILIX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-50.54%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-16.24%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-32.68%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-32.68%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-16.24%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.77%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и TILIX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.34%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.80%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

22.35%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

21.44%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.01%

+1.24%