Сравнение IOLZX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и JLGMX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 12.33% против 18.41% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 12.33%
JLGMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам IOLZX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 2.99% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.57% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Корреляция
Корреляция между IOLZX и JLGMX составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий IOLZX и JLGMX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
IOLZX
JLGMX
Сравнение IOLZX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOLZX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.45 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOLZX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и JLGMX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOLZX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -31.82% | -24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -16.73% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -31.13% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -31.82% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -12.97% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -5.83% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.63% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и JLGMX
ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOLZX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 6.44% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.58% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 21.15% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 20.24% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 21.53% | +0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и JLGMX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 10.38% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |