PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с EFCNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.72% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
46.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.78%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с HSPGXEFCNX с VTMGXEFCNX с BPTRXEFCNX с TVRIXEFCNX с VIGIX

Сравнение комиссий IOLZX и EFCNX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.36

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

3.33

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

3.18

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.36

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между IOLZX и EFCNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и EFCNX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и EFCNX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-38.34%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.32%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-38.34%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-38.34%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

0.00%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-8.75%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

7.45%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и EFCNX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

0.00%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

5.20%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

22.19%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

23.17%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.85%

-0.60%