Сравнение IOGP.L с MLPD.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while MLPD.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOGP.L returned 6.62%/yr vs 6.79%/yr for MLPD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и MLPD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOGP.L показывает доходность 20.93%, а MLPD.L немного ниже – 20.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOGP.L имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции MLPD.L немного впереди с 6.79%.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
MLPD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам IOGP.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | -31.65% | 8.07% | -20.89% | -4.74% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 20.82% | 2.34% | 22.53% | 19.70% | 31.82% | 36.90% | -31.38% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and MLPD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.71 |
The correlation between IOGP.L and MLPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
MLPD.L
Сравнение IOGP.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.28 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.51 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и MLPD.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, примерно равная максимальной просадке MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -82.22% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -8.42% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -17.24% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -21.78% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | -75.74% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -1.53% | -12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -27.87% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.48% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и MLPD.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.64% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 11.21% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 14.62% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 20.14% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 28.21% | +4.49% |
Сравнение комиссий IOGP.L и MLPD.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и MLPD.L
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and MLPD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.50% for MLPD.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор