PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.25%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

IOGP.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
28.39%
6 месяцев
23.40%
1 год
38.15%
3 года*
14.47%
5 лет*
16.25%
10 лет*
7.19%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.78%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.00%
1 год
37.37%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.39%6.29%-0.90%2.72%37.88%67.23%-31.61%8.06%-21.55%-3.78%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Correlation

The correlation between IOGP.L and CMOD.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.60

The correlation between IOGP.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с IWDA.LIOGP.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

IOGP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.21

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.75

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.10

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

11.82

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.47

-0.40

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и CMOD.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-33.16%

-50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-7.30%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-11.66%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

-26.86%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-5.50%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-12.29%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.15%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и CMOD.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.58%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

14.96%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

16.80%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

16.57%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

14.69%

+18.11%

Сравнение комиссий IOGP.L и CMOD.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и CMOD.L

Ни IOGP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and CMOD.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while CMOD.L is Commodities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор