PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.36% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий IOEZX и SICIX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.20

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.19

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.95

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между IOEZX и SICIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и SICIX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и SICIX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-27.62%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.73%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-10.94%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-11.61%

-26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.39%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.59%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.67%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и SICIX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.24%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

2.06%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

3.66%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

3.87%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

3.89%

+12.55%