PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с ICTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и ICTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ICTEX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям ICTEX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.64% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с IOLZX

Сравнение комиссий IOEZX и ICTEX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ICTEX в 1.26%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.67

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.38

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между IOEZX и ICTEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и ICTEX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ICTEX в 21.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и ICTEX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-81.85%

+25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-13.58%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-26.67%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-35.08%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-13.58%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-37.04%

+28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.60%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и ICTEX

Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.25%, в то время как у ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.30%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

14.67%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

23.07%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.32%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.17%

-4.73%