PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с ICFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ICFSX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-9.09%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям ICFSX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.05% соответственно.

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%

ICFSX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-7.47%
1 год
1.00%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с FNSTXICFSX с ICTEXICFSX с IOLZXICFSX с SBFAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSX

Сравнение комиссий IOEZX и ICFSX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ICFSX в 1.32%.

ICFSX
ICON Consumer Select Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXICFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.06

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.23

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.03

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

-0.09

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.06

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.20

Корреляция

Корреляция между IOEZX и ICFSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и ICFSX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ICFSX в 12.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		12.37%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и ICFSX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ICFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-77.40%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.36%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-23.27%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-48.50%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-12.04%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-21.45%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.30%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и ICFSX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.30%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.19%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

19.76%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

20.50%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

23.78%

-7.34%