PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с FYMIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
IOEZX
ICON Equity Income Fund		11.29%14.29%6.12%3.82%-13.52%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-1.35%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -1.35%.

IOEZX

1 день
1.23%
1 месяц
-1.30%
С начала года
11.29%
6 месяцев
14.60%
1 год
26.37%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.59%

FYMIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.65%
1 год
20.86%
3 года*
12.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с FPURXIOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с FRGAXIOEZX с CSIFX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURXFYMIX с FGTIX

Сравнение комиссий IOEZX и FYMIX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.91

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.03

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между IOEZX и FYMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и FYMIX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FYMIX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.44%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.74%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и FYMIX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-22.70%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-8.80%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.81%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-5.83%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.26%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и FYMIX

Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.34%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.42%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.41%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.71%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

12.71%

+3.73%