PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

IOCT и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и XMAR

2026 (YTD)202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%13.08%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с AAPRIOCT с DMAR
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с IMARXMAR с APRTXMAR с NVDY

Сравнение комиссий IOCT и XMAR

И IOCT, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IOCT vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.96

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.52

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

10.40

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.90

-1.07

Корреляция

Корреляция между IOCT и XMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и XMAR

Ни IOCT, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и XMAR

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-7.29%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.79%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.27%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.32%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.00%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и XMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.73%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.12%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

7.86%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

5.64%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

5.64%

+3.74%