PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

IOCT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		1.51%18.96%4.88%13.08%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

IOCT

1 день
0.96%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.37%
3 года*
11.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с OCTQIOCT с SAUGIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с ISWN
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с SPYGMAR с BUFR

Сравнение комиссий IOCT и GMAR

И IOCT, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IOCT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.46

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.14

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.84

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

11.96

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между IOCT и GMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и GMAR

Ни IOCT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и GMAR

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-9.11%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.85%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.57%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и GMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.22%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

2.87%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

8.50%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

6.96%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

6.96%

+2.43%