Сравнение IOBZX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и BWDTX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
IOBZX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
IOBZX
BWDTX
Сравнение IOBZX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.31 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.78 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.58 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 10.82 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.31 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и BWDTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и BWDTX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и BWDTX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -10.06% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.22% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -6.35% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.85% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.69% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и BWDTX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.59% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 0.88% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.19% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.21% | +1.53% |