Сравнение INYY с FYEE
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INYY и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 18.45% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -0.75% |
Correlation
The correlation between INYY and FYEE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
INYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение INYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и FYEE
Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.84% | -18.79% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.75% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.23% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 10.28% | +70.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 13.87% | +67.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.24% | 13.87% | +67.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и FYEE
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности FYEE в 8.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.53% | 7.08% | 5.45% |
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and FYEE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has the higher dividend yield at 8.53%, compared with 3.75% for INYY.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для INYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор