Сравнение INVG с DRES
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности INVG и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 19.60%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 0.61% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 19.60% | 2.50% |
Correlation
The correlation between INVG and DRES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. DRES — Ранг доходности на риск
INVG
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INVG c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и DRES
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -10.41% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.66% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.20% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 18.53% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 18.53% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 18.53% | -14.08% |
Сравнение комиссий INVG и DRES
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и DRES
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and DRES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.30% for DRES.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while DRES is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для INVG и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор