Сравнение INVG с DRES
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while DRES is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности INVG и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DRES с доходностью 20.00%.
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 0.27% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 20.00% | 2.65% |
Correlation
The correlation between INVG and DRES is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение INVG c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVG | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 2.00 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок INVG и DRES
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -10.41% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.32% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 18.37% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 18.37% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 18.37% | -13.95% |
Сравнение комиссий INVG и DRES
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и DRES
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности DRES в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.30% | 0.22% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and DRES have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
INVG has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.30% for DRES.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while DRES is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для INVG и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор