Сравнение INUTX с SHXPX
INUTX (Columbia Dividend Opportunity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. INUTX charges 1.06%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности INUTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INUTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.51%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INUTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 0.51% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between INUTX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INUTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
INUTX
SHXPX
Сравнение INUTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INUTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 8.85 | -8.23 |
Просадки
Сравнение просадок INUTX и SHXPX
Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -0.13% | -55.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.13% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.03% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INUTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INUTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 2.95% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 2.95% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 2.95% | +12.91% |
Сравнение комиссий INUTX и SHXPX
INUTX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INUTX и SHXPX
Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund | 7.19% | 8.05% | 7.27% | 3.76% | 7.82% | 12.77% | 4.22% | 12.47% | 12.99% | 10.68% | 3.84% | 5.80% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INUTX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для INUTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор