PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTW с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTW с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 1617.48% vs 20.52% for QTJL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности INTW и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

INTW

1 день
8.89%
1 месяц
29.41%
С начала года
562.71%
6 месяцев
361.23%
1 год
1,617.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTW и QTJL

2026 (YTD)2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		562.71%50.41%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%16.56%

Correlation

The correlation between INTW and QTJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов INTW и QTJL

Секторы
INTW
QTJL

Технологии

66.7%
54.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

INTW
66.7%
QTJL
54.2%

Сырьевые материалы

INTW

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

INTW

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

INTW

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

INTW

-

QTJL
7.6%

Энергетика

INTW

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

INTW

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

INTW

-

QTJL
4.2%

Промышленность

INTW

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

INTW

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

INTW

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с MSFXINTW с UPROINTW с ERYINTW с AVGX
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

INTW vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTW c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTWQTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.42

2.06

+9.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

2.93

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.18

3.08

+30.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

77.63

16.23

+61.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTW vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTW на текущий момент составляет 11.42, что выше коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTW и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTWQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42

2.06

+9.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.39

0.52

+2.87

Просадки

Сравнение просадок INTW и QTJL

Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTWQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-33.40%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.34%

-6.68%

-42.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-0.01%

-26.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-7.94%

-22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.05%

1.27%

+19.78%

Волатильность

Сравнение волатильности INTW и QTJL

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 48.71% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTWQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.71%

0.31%

+48.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.40%

7.61%

+103.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.36%

10.01%

+133.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.22%

20.42%

+124.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.22%

20.42%

+124.80%

Сравнение комиссий INTW и QTJL

INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTW и QTJL

Ни INTW, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

INTW and QTJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (48.71%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, INTW leads with 1617.48% vs 20.52% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1617.48% return vs 20.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

INTW and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.79% for QTJL.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTW и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор