Сравнение INTW с LLII
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности INTW и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 562.71%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | -6.11% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between INTW and LLII is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. LLII — Ранг доходности на риск
INTW
LLII
Сравнение INTW c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INTW | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INTW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 0.71 | +2.68 |
Просадки
Сравнение просадок INTW и LLII
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -23.96% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -6.88% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.07% | -9.28% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.36% | 36.42% | +106.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 36.42% | +108.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 36.42% | +108.80% |
Сравнение комиссий INTW и LLII
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и LLII
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and LLII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.00% for INTW.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для INTW и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор