Сравнение INTW с LLII
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - INTW is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности INTW и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 750.22%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 2.07%.
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | -17.89% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
Correlation
The correlation between INTW and LLII is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. LLII — Ранг доходности на риск
INTW
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и LLII
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -23.96% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -0.71% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | -8.63% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.14% | 35.58% | +114.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 35.58% | +113.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 35.58% | +113.30% |
Сравнение комиссий INTW и LLII
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и LLII
INTW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
INTW and LLII have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 0.00% for INTW.
INTW is categorized as Leveraged Equities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для INTW и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор