Сравнение INTM с GUMI
INTM (Invesco Intermediate Municipal ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. INTM charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности INTM и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GUMI с доходностью 1.28%.
INTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTM и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.72% | 4.72% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.28% | 1.48% |
Correlation
The correlation between INTM and GUMI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTM vs. GUMI — Ранг доходности на риск
INTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение INTM c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Intermediate Municipal ETF (INTM) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTM | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTM и GUMI
Максимальная просадка INTM за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTM и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.48% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.05% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTM и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTM | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 1.07% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Сравнение комиссий INTM и GUMI
INTM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTM и GUMI
Дивидендная доходность INTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTM and GUMI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for INTM.
INTM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.77% for GUMI.
They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for INTM and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для INTM и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор