Сравнение INRO с LCTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU).
INRO и LCTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INRO - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности INRO и LCTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INRO и LCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | -3.59% | 16.67% | 10.88% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, INRO показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -4.34%.
INRO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INRO и LCTU
INRO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.
Доходность на риск
INRO vs. LCTU — Ранг доходности на риск
INRO
LCTU
Сравнение INRO c LCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INRO | LCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.44 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 6.59 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INRO | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INRO и LCTU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INRO и LCTU
Дивидендная доходность INRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности LCTU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INRO Blackrock U.S. Industry Rotation ETF | 0.76% | 0.68% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок INRO и LCTU
Максимальная просадка INRO за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRO и LCTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| INRO | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -25.93% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -12.49% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.99% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.51% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.72% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности INRO и LCTU
Blackrock U.S. Industry Rotation ETF (INRO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что INRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INRO | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.44% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 9.87% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 18.77% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.16% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.16% | +0.20% |