PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INRG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INRG.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INRG.L returned 12.64%/yr vs 10.15%/yr for XLES.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INRG.L charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности INRG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INRG.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INRG.L показывает доходность 39.09%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции INRG.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.15% соответственно.

INRG.L

1 день
-2.01%
1 месяц
8.39%
С начала года
39.09%
6 месяцев
35.51%
1 год
82.63%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.64%

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INRG.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.09%34.75%-24.39%-23.83%5.52%-23.71%135.23%39.22%-2.66%10.46%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.61%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%-35.86%7.12%-13.56%-9.61%

Correlation

The correlation between INRG.L and XLES.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2010 г.

0.31

The correlation between INRG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INRG.L и XLES.L

Секторы
INRG.L
XLES.L

Коммунальные услуги

33.7%

-

Промышленность

28.3%

-

Энергетика

24.7%
100.0%

Технологии

10.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

INRG.L
33.7%
XLES.L

-

Промышленность

INRG.L
28.3%
XLES.L

-

Энергетика

INRG.L
24.7%
XLES.L
100.0%

Технологии

INRG.L
10.5%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

INRG.L
1.3%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

INRG.L
0.1%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

INRG.L

-

XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

INRG.L

-

XLES.L

-

Финансовые услуги

INRG.L

-

XLES.L

-

Здравоохранение

INRG.L

-

XLES.L

-

Недвижимость

INRG.L

-

XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с ESIH.LINRG.L с RENG.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

INRG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INRG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INRG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.08

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.58

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

2.99

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

9.32

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INRG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INRG.L на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INRG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INRG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.08

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.80

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.34

-0.32

Просадки

Сравнение просадок INRG.L и XLES.L

Максимальная просадка INRG.L за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRG.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INRG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.09%

-63.08%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-15.71%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-24.42%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.38%

-24.42%

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.47%

-63.08%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.35%

-7.98%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-15.44%

-41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.06%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности INRG.L и XLES.L

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что INRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INRG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

8.61%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

19.03%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

22.75%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

26.71%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

28.56%

-3.23%

Сравнение комиссий INRG.L и XLES.L

INRG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRG.L и XLES.L

Дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.09%1.77%1.58%1.00%0.62%1.01%0.61%2.05%3.68%3.69%3.65%3.90%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INRG.L and XLES.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for INRG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INRG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор