Сравнение INQQ с USOY
INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - INQQ is a Asia Pacific Equities fund tracking the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. INQQ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, INQQ returned -23.27% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. INQQ charges 0.86%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности INQQ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INQQ показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
INQQ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -18.74%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INQQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | -18.74% | -7.05% | 15.67% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between INQQ and USOY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.15 |
Over the past year, the inverse relationship between INQQ and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.15 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INQQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
INQQ
USOY
Сравнение INQQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INQQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.03 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 7.74 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 1.89 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.99 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок INQQ и USOY
Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -17.46% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -14.29% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -5.11% | -23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -6.47% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 7.42% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INQQ и USOY
Текущая волатильность для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) составляет 5.84%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что INQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 11.62% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 27.18% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 30.44% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 26.13% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 26.13% | -6.16% |
Сравнение комиссий INQQ и USOY
INQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INQQ и USOY
Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | 2.74% | 2.23% | 1.18% | 0.04% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INQQ and USOY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to INQQ (5.84%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -23.27% for INQQ. On fees, INQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.74% for INQQ.
INQQ is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: India and Defiance. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INQQ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор