Сравнение INQQ с CMDT
INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - INQQ is a Asia Pacific Equities fund tracking the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.36%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности INQQ и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INQQ показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
INQQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -18.83%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INQQ и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | -13.94% | -7.05% | 19.12% | 29.05% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between INQQ and CMDT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.01 |
The correlation between INQQ and CMDT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INQQ vs. CMDT — Ранг доходности на риск
INQQ
CMDT
Сравнение INQQ c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INQQ | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.93 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.62 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INQQ и CMDT
Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INQQ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -11.11% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -11.11% | -19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -11.11% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -11.11% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -2.77% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 2.25% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INQQ и CMDT
India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что INQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INQQ | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.26% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.10% | 10.60% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 12.65% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 12.24% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 12.24% | +7.74% |
Сравнение комиссий INQQ и CMDT
INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INQQ и CMDT
Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | 2.59% | 2.23% | 1.18% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
INQQ and CMDT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INQQ has higher volatility (5.53%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 3.36% for INQQ. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.59% for INQQ.
INQQ is categorized as Asia Pacific Equities, while CMDT is Commodities. INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: India and PIMCO. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INQQ и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор