PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPIX с USPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - INPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 22.16%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности INPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPIX показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 22.16% против -40.58% соответственно.

INPIX

1 день
-3.36%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-2.68%
3 года*
20.92%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
22.16%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		-7.47%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between INPIX and USPIX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.87

The correlation between INPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.87 (10 years) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Internet UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с FXAIXINPIX с VOOINPIX с Qqq
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

INPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.40

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-2.38

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-1.01

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.94

+1.85

INPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPIX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INPIX и USPIX

Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-100.00%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-47.36%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-80.96%

+45.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-89.53%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-99.48%

+26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-100.00%

+72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-96.43%

+50.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

26.85%

-13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) составляет 11.48%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что INPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

16.48%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

28.35%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

35.40%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.22%

45.66%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.78%

44.62%

+5.16%

Сравнение комиссий INPIX и USPIX

INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPIX и USPIX

INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INPIX and USPIX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to INPIX (11.48%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs USPIX's -100.00%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор