PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.35%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции INPAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.89% против 3.02% соответственно.

INPAX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.36%
1 год
10.49%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.89%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий INPAX и SCLAX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.75

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.33

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.24

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.96

-0.08

Корреляция

Корреляция между INPAX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и SCLAX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.89%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и SCLAX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-5.59%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-2.32%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-5.59%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-5.59%

-15.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.65%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.15%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и SCLAX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что INPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.14%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.02%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

2.67%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

3.07%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

2.75%

+5.60%