PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с NAARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с NAARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и NAARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и NAARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NAARX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции INPAX превзошли акции NAARX по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.33% соответственно.

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с NDARXNAARX с SIFAX

Сравнение комиссий INPAX и NAARX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NAARX в 0.34%.

NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. NAARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c NAARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXNAARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.11

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.85

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

7.91

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. NAARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAARX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и NAARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXNAARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.01

Корреляция

Корреляция между INPAX и NAARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и NAARX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности NAARX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и NAARX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что больше максимальной просадки NAARX в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и NAARX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXNAARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-15.66%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-5.21%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-15.66%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-15.66%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.08%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.54%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и NAARX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что INPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXNAARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.83%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.10%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

6.55%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

6.39%

+1.96%