PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INOV с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

INOV и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INOV и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INOV и IVVB

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.44%20.64%5.90%7.73%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

INOV

1 день
1.86%
1 месяц
-4.90%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.07%
1 год
15.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с POCTINOV с PHEQINOV с GMARINOV с LAPRINOV с FLJJ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий INOV и IVVB

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

INOV vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.02

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.59

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.12

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.05

+0.69

Корреляция

Корреляция между INOV и IVVB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и IVVB

INOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок INOV и IVVB

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

INOVIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-13.08%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.90%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.45%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.67%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и IVVB

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INOVIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.67%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

6.27%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.63%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.47%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

9.47%

-1.14%