Сравнение INOV с GMAR

С начала года, INOV показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И INOV, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INOV и GMAR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Ни INOV, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и GMAR.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.