PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INOV с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

INOV и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности INOV и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INOV и CAOS

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		1.50%20.64%5.90%7.73%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, INOV показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

INOV

1 день
1.06%
1 месяц
-2.79%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.99%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с POCTINOV с PHEQINOV с GMARINOV с LAPRINOV с FLJJ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий INOV и CAOS

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

INOV vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.63

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.90

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.85

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

1.40

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.63

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.26

+0.54

Корреляция

Корреляция между INOV и CAOS составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и CAOS

Ни INOV, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INOV и CAOS

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

INOVCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-3.60%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.60%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.93%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.90%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.18%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и CAOS

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INOVCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.74%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

1.31%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

4.68%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

4.37%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.37%

+3.97%