PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INOV с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INOV с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

INOV и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности INOV и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INOV и BALT

2026 (YTD)202520242023
INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November		1.50%20.64%5.90%7.73%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%2.51%

Доходность по периодам

INOV

1 день
1.06%
1 месяц
-2.79%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.99%
1 год
16.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с INOV:
INOV с MOODINOV с PJULINOV с POCTINOV с LAPRINOV с PHEQINOV с GMARINOV с FLJJ
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий INOV и BALT

INOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

INOV
Innovator International Developed Power Buffer ETF - November
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

INOV vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOV
Ранг доходности на риск INOV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOV c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INOVBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.32

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.95

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

12.95

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INOV vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOV на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOV и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INOVBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между INOV и BALT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOV и BALT

Ни INOV, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INOV и BALT

Максимальная просадка INOV за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOV и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

INOVBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-4.89%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-3.48%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.92%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.35%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.52%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INOV и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - November (INOV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что INOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INOVBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.62%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

1.84%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

4.48%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

3.36%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

3.36%

+4.98%