PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с TAXX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) и TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год INMU показал 6.54% против 4.60% у TAXX. При корреляции 0.39 их движения в цене в значительной степени независимы. INMU взимает 0.30% в год против 0.35% у TAXX.

Доходность

Сравнение доходности INMU и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.48%.

INMU

1 день
0.12%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.54%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и TAXX

2026 (YTD)20252024
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.07%5.52%2.13%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.48%4.52%3.51%

Корреляция

Корреляция между INMU и TAXX составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.39

За последний год корреляция между INMU и TAXX снизилась до 0.18 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.39, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с VWAHXINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с CGCP
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Доходность на риск

INMU vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

4.03

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

5.19

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

17.82

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.54

-1.97

Просадки

Сравнение просадок INMU и TAXX

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

INMUTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-0.91%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.88%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.60%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.16%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и TAXX

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что INMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMUTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.50%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.93%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.75%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

1.63%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

1.63%

+1.94%

Сравнение комиссий INMU и TAXX

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и TAXX

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности TAXX в 3.62%

TTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%