Сравнение INKM с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
INKM и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности INKM и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INKM и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, INKM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции INKM превзошли акции WBIG по среднегодовой доходности: 5.48% против 2.95% соответственно.
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INKM и WBIG
INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
INKM vs. WBIG — Ранг доходности на риск
INKM
WBIG
Сравнение INKM c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INKM | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.61 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.46 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 1.33 | +7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INKM | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.42 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.04 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между INKM и WBIG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INKM и WBIG
Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок INKM и WBIG
Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| INKM | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -25.32% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -11.86% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -25.32% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -25.32% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -11.59% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.95% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 4.15% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности INKM и WBIG
SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что INKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INKM | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.40% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 7.46% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 12.21% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.06% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 11.48% | -1.71% |