PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с IFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с IFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.

Доходность

Сравнение доходности INKM и IFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у IFLR с доходностью 5.48%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и IFLR

2026 (YTD)2025
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%2.35%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%

Correlation

The correlation between INKM and IFLR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов INKM и IFLR

Секторы
INKM
IFLR

Промышленность

14.6%
17.4%

Коммунальные услуги

13.9%
3.6%

Технологии

13.2%
11.4%

Энергетика

11.1%
3.7%

Недвижимость

10.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.6%

Финансовые услуги

8.3%
21.1%

Здравоохранение

6.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
7.3%

Сырьевые материалы

1.4%
5.7%

Промышленность

INKM
14.6%
IFLR
17.4%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
IFLR
3.6%

Технологии

INKM
13.2%
IFLR
11.4%

Энергетика

INKM
11.1%
IFLR
3.7%

Недвижимость

INKM
10.9%
IFLR
1.7%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
IFLR
6.6%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
IFLR
21.1%

Здравоохранение

INKM
6.8%
IFLR
9.6%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
IFLR
3.9%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
IFLR
7.3%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
IFLR
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с DIVDIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с UAUGIFLR с LVHIIFLR с UFO

Доходность на риск

INKM vs. IFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IFLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c IFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMIFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. IFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMIFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.51

-0.93

Просадки

Сравнение просадок INKM и IFLR

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и IFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMIFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-9.58%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.75%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и IFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMIFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

13.03%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

13.03%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

13.03%

-3.25%

Сравнение комиссий INKM и IFLR

INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и IFLR

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IFLR в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and IFLR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.28% for IFLR.

They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.89% for IFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и IFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор