PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INIVX с SGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INIVX с SGDIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) and SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) are both Gold funds. Over the past 5 years, INIVX returned 20.22%/yr vs 18.90%/yr for SGDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. INIVX charges 1.42%/yr vs 1.17%/yr for SGDIX.

Доходность

Сравнение доходности INIVX и SGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INIVX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SGDIX с доходностью -6.92%.

INIVX

1 день
-4.11%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-11.70%
1 год
56.39%
3 года*
43.83%
5 лет*
20.22%
10 лет*
12.79%

SGDIX

1 день
-4.52%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-10.44%
1 год
57.62%
3 года*
41.93%
5 лет*
18.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INIVX и SGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		-7.87%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%43.45%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		-6.92%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%

Correlation

The correlation between INIVX and SGDIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between INIVX and SGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck International Investors Gold Fund

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с FSAGXINIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с SPYINIVX с GC=F
Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с CEFSGDIX с SGDLXSGDIX с GRHAXSGDIX с BCXSGDIX с FKRCX

Доходность на риск

INIVX vs. SGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INIVX c SGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INIVXSGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.61

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

4.22

+0.33

INIVX vs. SGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INIVX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INIVX и SGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INIVX и SGDIX

Максимальная просадка INIVX за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SGDIX в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INIVX и SGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INIVXSGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-47.27%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.60%

-33.93%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.60%

-33.93%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-42.90%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-29.93%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-18.05%

-19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

12.92%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INIVX и SGDIX

VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) имеют волатильность 17.28% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INIVXSGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

16.65%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

36.33%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.04%

42.44%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.73%

32.15%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

34.21%

+0.04%

Сравнение комиссий INIVX и SGDIX

INIVX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SGDIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INIVX и SGDIX

Дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SGDIX в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		6.53%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.71%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, INIVX and SGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INIVX has higher volatility (17.28%) compared to SGDIX (16.65%). In terms of maximum drawdown, INIVX dropped -78.96% vs SGDIX's -47.27%.

SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INIVX и SGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор