Сравнение INGN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inogen, Inc. (INGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INGN или SPY.
Основные характеристики
| INGN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.03% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | -50.31% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -53.40% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.46% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.60% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 78.90% | 11.67% |
| Макс. просадка | -98.51% | -55.19% |
| Current Drawdown | -97.71% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между INGN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INGN и SPY
С начала года, INGN показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции INGN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.60% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INGN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inogen, Inc. (INGN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGN и SPY
INGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGN Inogen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок INGN и SPY
Максимальная просадка INGN за все время составила -98.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INGN и SPY
Inogen, Inc. (INGN) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что INGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.