PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-7.12%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.31% соответственно.

INGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
12.51%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.30%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IEOSXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий INGIX и SGOIX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

INGIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.21

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.80

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.59

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

10.79

-10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.21

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между INGIX и SGOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и SGOIX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.48%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок INGIX и SGOIX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-35.54%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.35%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-21.39%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-24.79%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-8.91%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.57%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.72%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и SGOIX

Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.40%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.85%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

13.64%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

11.77%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

11.37%

+6.84%