Сравнение ING с IDV
ING (ING Groep N.V.) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 10 years, ING returned 15.28%/yr vs 10.28%/yr for IDV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ING и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ING показывает доходность 12.86%, а IDV немного ниже – 12.32%. За последние 10 лет акции ING превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 15.28% против 10.28% соответственно.
ING
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 52.43%
- 3 года*
- 42.65%
- 5 лет*
- 26.09%
- 10 лет*
- 15.28%
IDV
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам ING и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING ING Groep N.V. | 12.86% | 91.12% | 12.25% | 31.88% | -4.22% | 55.41% | -21.66% | 20.03% | -41.15% | 35.53% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.32% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Correlation
The correlation between ING and IDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between ING and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ING vs. IDV — Ранг доходности на риск
ING
IDV
Сравнение ING c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ING | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 4.36 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 16.67 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ING | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ING и IDV
Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ING | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.73% | -70.14% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.86% | -8.52% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.86% | -11.86% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.39% | -29.19% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.27% | -42.50% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.80% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.83% | -15.40% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.22% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ING и IDV
ING Groep N.V. (ING) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ING | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 4.32% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 10.60% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 12.85% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 15.54% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 17.94% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ING и IDV
Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IDV в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
ING ING Groep N.V. | 4.88% | 4.78% | 7.65% | 5.86% | 7.16% | 5.09% | 0.00% | 5.92% | 2.63% | 3.28% | 4.24% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
ING and IDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ING has higher volatility (8.39%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, ING dropped -92.73% vs IDV's -70.14%.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ING и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор