Сравнение INFR с VTHRX
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 13.65%/yr for VTHRX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFR charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности INFR и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 6.52%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам INFR и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -1.43% |
Correlation
The correlation between INFR and VTHRX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between INFR and VTHRX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTHRX
Сравнение INFR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.60 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.15 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и VTHRX
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -49.57% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.56% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -9.64% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.42% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.18% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и VTHRX
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.52% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 7.09% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 8.53% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.43% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.28% | +2.96% |
Сравнение комиссий INFR и VTHRX
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и VTHRX
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and VTHRX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs VTHRX's -49.57%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор