PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с USNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, INFR returned 7.63% vs 44.16% for USNG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INFR и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 32.96%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
32.96%
6 месяцев
27.11%
1 год
44.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и USNG

2026 (YTD)2025
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%5.79%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		32.96%10.81%

Correlation

The correlation between INFR and USNG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов INFR и USNG

Секторы
INFR
USNG

Коммунальные услуги

68.5%
5.0%

Промышленность

27.5%
13.8%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

78.0%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
USNG
5.0%

Промышленность

INFR
27.5%
USNG
13.8%

Недвижимость

INFR
4.1%
USNG

-

Сырьевые материалы

INFR

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

INFR

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

USNG

-

Энергетика

INFR

-

USNG
78.0%

Финансовые услуги

INFR

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

INFR

-

USNG

-

Технологии

INFR

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с GAMRUSNG с DRLL

Доходность на риск

INFR vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.70

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.66

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

6.51

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

21.39

-17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRUSNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.70

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.75

-2.29

Просадки

Сравнение просадок INFR и USNG

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-6.82%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.82%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.98%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-1.41%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и USNG

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.49%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

12.57%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

16.50%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

16.55%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.55%

-2.30%

Сравнение комиссий INFR и USNG

И INFR, и USNG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и USNG

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности USNG в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.11%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and USNG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 44.16% vs 7.63% for INFR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 44.16% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR and USNG have the same expense ratio: 0.59% per year.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.11% for USNG.

They also come from different issuers: ClearBridge and Amplify.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор