Сравнение INFR с TINT
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 8.47%/yr for TINT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for TINT.
Доходность
Сравнение доходности INFR и TINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 19.85%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TINT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и TINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 19.85% | 16.13% | -13.37% | 20.04% | -1.80% |
Correlation
The correlation between INFR and TINT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between INFR and TINT has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INFR и TINT
Секторы
INFR
TINT
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
INFR
TINT
-
Промышленность
INFR
TINT
Недвижимость
INFR
TINT
-
Сырьевые материалы
INFR
-
TINT
Коммуникационные услуги
INFR
-
TINT
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
TINT
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
TINT
-
Энергетика
INFR
-
TINT
-
Финансовые услуги
INFR
-
TINT
Здравоохранение
INFR
-
TINT
Технологии
INFR
-
TINT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. TINT — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TINT
Сравнение INFR c TINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | TINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.93 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 6.83 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и TINT
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и TINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | TINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -41.36% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -17.53% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -30.42% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.23% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -20.90% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.94% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и TINT
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Smart Materials ETF (TINT) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | TINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.01% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 21.15% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 24.53% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 23.56% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 23.56% | -9.32% |
Сравнение комиссий INFR и TINT
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TINT в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и TINT
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 1.15% | 1.27% | 1.47% | 0.99% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and TINT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINT has higher volatility (8.01%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs TINT's -41.36%.
On 3-year performance, TINT leads with 8.47% vs 5.42% for INFR. On fees, TINT is cheaper at 0.58% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINT has performed better with a 8.47% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINT is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.
INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.15% for TINT.
INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ClearBridge and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.58% for TINT.
TINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и TINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор