Сравнение INFR с SETM
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 23.87%/yr for SETM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности INFR и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 8.12%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 88.77%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 0.30% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 8.12% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between INFR and SETM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between INFR and SETM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INFR и SETM
Секторы
INFR
SETM
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
INFR
SETM
-
Промышленность
INFR
SETM
Недвижимость
INFR
SETM
-
Сырьевые материалы
INFR
-
SETM
Коммуникационные услуги
INFR
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
SETM
Энергетика
INFR
-
SETM
Финансовые услуги
INFR
-
SETM
-
Здравоохранение
INFR
-
SETM
-
Технологии
INFR
-
SETM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. SETM — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETM
Сравнение INFR c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.45 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 9.64 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и SETM
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -42.81% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -25.85% | +19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -42.81% | +24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -21.22% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -15.04% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 9.24% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и SETM
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.87% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 37.44% | -33.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 46.76% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 37.21% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 37.21% | -22.97% |
Сравнение комиссий INFR и SETM
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и SETM
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.45% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and SETM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (16.87%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 23.87% vs 5.42% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 23.87% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.45% for SETM.
INFR is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор