PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с SETM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности INFR и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.48%
1 месяц
-18.87%
6 месяцев
-18.33%
С начала года
-1.21%
1 год
50.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и SETM

2026 (YTD)202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%0.30%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		-1.21%95.27%-13.24%-13.11%

Correlation

The correlation between INFR and SETM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.28

The correlation between INFR and SETM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и SETM

Секторы
INFR
SETM

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%
1.0%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

76.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

22.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
SETM

-

Промышленность

INFR
27.5%
SETM
1.0%

Недвижимость

INFR
4.1%
SETM

-

Сырьевые материалы

INFR

-

SETM
76.0%

Коммуникационные услуги

INFR

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

SETM
0.1%

Энергетика

INFR

-

SETM
22.9%

Финансовые услуги

INFR

-

SETM

-

Здравоохранение

INFR

-

SETM

-

Технологии

INFR

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Sprott Critical Materials ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDMSETM с PHYS.TO

Доходность на риск

INFR vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SETM
Ранг доходности на риск SETM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.71

—

INFR vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и SETM

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.81%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и SETM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

46.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.22%

—

Сравнение комиссий INFR и SETM

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и SETM

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%
SETM
Sprott Critical Materials ETF		1.58%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

INFR and SETM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.58% for SETM.

INFR is categorized as Energy Equities, while SETM is Materials. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.65% for SETM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор