PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с FENY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.42%/yr vs 15.22%/yr for FENY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности INFR и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 22.73%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
6.72%
3 года*
5.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
1.15%
1 месяц
-6.12%
С начала года
22.73%
6 месяцев
23.63%
1 год
32.23%
3 года*
15.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и FENY

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		22.73%7.27%6.62%-0.04%2.99%

Correlation

The correlation between INFR and FENY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.18

The correlation between INFR and FENY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и FENY

Секторы
INFR
FENY

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%
0.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
FENY

-

Промышленность

INFR
27.5%
FENY
0.1%

Недвижимость

INFR
4.1%
FENY

-

Сырьевые материалы

INFR

-

FENY
0.3%

Коммуникационные услуги

INFR

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

FENY

-

Энергетика

INFR

-

FENY
99.7%

Финансовые услуги

INFR

-

FENY

-

Здравоохранение

INFR

-

FENY

-

Технологии

INFR

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

INFR vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.56

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.29

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

6.81

-2.84

INFR vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и FENY

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-74.35%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-14.15%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-21.47%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-13.11%

+12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-23.06%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.75%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и FENY

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.95%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

16.72%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

20.71%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

26.44%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

29.80%

-15.56%

Сравнение комиссий INFR и FENY

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и FENY

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.59%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and FENY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.95%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 15.22% vs 5.42% for INFR. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 15.22% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

FENY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.71% for INFR.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор