PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. INFO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, INFO returned 26.46% vs 22.78% for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. INFO charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности INFO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

INFO

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.17%
1 год
26.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и BBUS

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		9.15%19.75%2.05%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%2.09%

Correlation

The correlation between INFO and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between INFO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и BBUS

Секторы
INFO
BBUS

Технологии

40.6%
38.1%

Финансовые услуги

11.2%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.1%

Здравоохранение

7.9%
8.0%

Промышленность

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

2.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

INFO
40.6%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

INFO
11.2%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

INFO
10.1%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

INFO
9.7%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

INFO
7.9%
BBUS
8.0%

Промышленность

INFO
7.6%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.0%
BBUS
4.4%

Энергетика

INFO
2.8%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

INFO
1.8%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

INFO
1.7%
BBUS
1.2%

Недвижимость

INFO
1.7%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с BUFHINFO с AFOSINFO с DDTLINFO с FNDXINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

INFO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFOBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.48

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.49

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

10.97

+2.04

INFO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFO и BBUS

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-35.35%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.21%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-3.47%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.43%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и BBUS

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.82% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.95%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.59%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.14%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.59%

-2.08%

Сравнение комиссий INFO и BBUS

INFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и BBUS

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.32%0.35%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, INFO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to INFO (4.82%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, INFO leads with 26.46% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INFO has performed better with a 26.46% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for INFO.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.32% for INFO.

They also come from different issuers: Harbor and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.02% for BBUS.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор