PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с AVGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INFL returned 17.40% vs 35.38% for AVGV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности INFL и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.14%.

INFL

1 день
0.21%
1 месяц
-8.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.95%
1 год
17.40%
3 года*
19.19%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.60%
1 месяц
-0.09%
С начала года
17.14%
6 месяцев
15.89%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и AVGV

2026 (YTD)202520242023
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		9.14%18.30%23.34%5.76%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.14%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between INFL and AVGV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between INFL and AVGV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFL и AVGV

Секторы
INFL
AVGV

Энергетика

41.8%
12.4%

Сырьевые материалы

21.1%
7.2%

Финансовые услуги

20.4%
21.3%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.2%

Промышленность

1.9%
16.2%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Здравоохранение

1.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.7%

Технологии

-

12.1%

Энергетика

INFL
41.8%
AVGV
12.4%

Сырьевые материалы

INFL
21.1%
AVGV
7.2%

Финансовые услуги

INFL
20.4%
AVGV
21.3%

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
AVGV
0.7%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.3%
AVGV
5.2%

Промышленность

INFL
1.9%
AVGV
16.2%

Недвижимость

INFL
1.3%
AVGV
0.7%

Здравоохранение

INFL
1.2%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
AVGV
5.0%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

AVGV
14.7%

Технологии

INFL

-

AVGV
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

INFL vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.66

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.66

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.38

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

16.96

-12.29

INFL vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и AVGV

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-17.03%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.12%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-1.43%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.27%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.09%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и AVGV

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.35%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.44%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.39%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.01%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.01%

+2.67%

Сравнение комиссий INFL и AVGV

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и AVGV

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVGV в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.47%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.85%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Часто задаваемые вопросы

INFL and AVGV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (5.18%) compared to AVGV (4.35%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.38% vs 17.40% for INFL. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.38% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

AVGV has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.85% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор