Сравнение INFH с QTUM
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - INFH is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. INFH is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFH charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности INFH и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -58.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -12.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 29.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -73.89% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -14.75% |
Correlation
The correlation between INFH and QTUM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFH vs. QTUM — Ранг доходности на риск
INFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение INFH c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFH | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и QTUM
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -38.45% | -35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.89% | -15.90% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.97% | -8.23% | -34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.98% | 30.57% | +165.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.98% | 27.46% | +168.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.98% | 27.59% | +168.39% |
Сравнение комиссий INFH и QTUM
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и QTUM
INFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.83% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
INFH and QTUM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
QTUM has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for INFH.
INFH is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для INFH и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор