Сравнение INFH с INTW
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INFH charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности INFH и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | -33.73% |
Correlation
The correlation between INFH and INTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFH vs. INTW — Ранг доходности на риск
INFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение INFH c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFH | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и INTW
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -60.58% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -55.46% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -29.73% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 154.09% | +44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 149.56% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 149.56% | +49.22% |
Сравнение комиссий INFH и INTW
INFH берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и INTW
Ни INFH, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and INTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFH is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFH is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INFH and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для INFH и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор