PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 7.78%.


INDY

1 день
1.39%
1 месяц
2.94%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.04%
1 год
-11.60%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.45%
10 лет*
7.09%

TDEC

1 день
0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.71%
1 год
18.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и TDEC


2026 (YTD)20252024
INDY
iShares India 50 ETF
-11.13%4.97%-1.63%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December
7.78%21.39%-0.75%

Correlation

The correlation between INDY and TDEC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between INDY and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Доходность на риск

INDY vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 33
Ранг коэф-та Мартина

TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYTDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.27

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

9.79

-11.08

INDY vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TDEC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и TDEC

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TDEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-10.30%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-8.16%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-2.02%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-1.05%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

1.89%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и TDEC

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.98%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

10.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

12.02%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

12.02%

+7.51%

Сравнение комиссий INDY и TDEC

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и TDEC

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF
9.37%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INDY and TDEC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDEC has higher volatility (4.52%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, TDEC leads with 18.47% vs -11.60% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 18.47% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 0.00% for TDEC.

INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. INDY tracks Nifty 50 Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.95% for TDEC.

TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор