Сравнение INDY с TDEC
INDY (iShares India 50 ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, INDY returned -11.60% vs 18.47% for TDEC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности INDY и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 7.78%.
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
TDEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDY и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 4.97% | -1.63% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 7.78% | 21.39% | -0.75% |
Correlation
The correlation between INDY and TDEC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between INDY and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. TDEC — Ранг доходности на риск
INDY
TDEC
Сравнение INDY c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.27 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.79 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и TDEC
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -10.30% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -8.16% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -2.02% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -1.05% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 1.89% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и TDEC
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 4.24%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.52% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 9.98% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.70% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.02% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 12.02% | +7.51% |
Сравнение комиссий INDY и TDEC
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и TDEC
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and TDEC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDEC has higher volatility (4.52%) compared to INDY (4.24%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, TDEC leads with 18.47% vs -11.60% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 18.47% return vs -11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 0.00% for TDEC.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. INDY tracks Nifty 50 Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.95% for TDEC.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор