Сравнение INDV с CRAK
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) is a stock, while CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Over the past 10 years, INDV returned 27.99%/yr vs 14.30%/yr for CRAK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 42.91%. За последние 10 лет акции INDV превзошли акции CRAK по среднегодовой доходности: 27.99% против 14.30% соответственно.
INDV
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- 23.43%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 160.19%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 80.47%
- 10 лет*
- 27.99%
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам INDV и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 13.13% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Correlation
The correlation between INDV and CRAK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.05 |
The correlation between INDV and CRAK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. CRAK — Ранг доходности на риск
INDV
CRAK
Сравнение INDV c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDV | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.52 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 4.59 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 14.95 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDV и CRAK
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -58.80% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -13.59% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -35.61% | -34.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -35.61% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -58.80% | -35.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | 0.00% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -12.44% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.16% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и CRAK
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что INDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.58% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 15.65% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 19.65% | +19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.80% | 20.74% | +166.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.28% | 22.19% | +127.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и CRAK
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
INDV and CRAK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (7.56%) compared to CRAK (6.58%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs CRAK's -58.80%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор