PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. INDS is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, INDS returned 11.07% vs 41.31% for QQQG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INDS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности INDS и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и QQQG

2026 (YTD)20252024
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.84%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between INDS and QQQG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов INDS и QQQG

Секторы
INDS
QQQG

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

12.1%

Промышленность

-

2.6%

Технологии

-

68.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

INDS
100.0%
QQQG

-

Сырьевые материалы

INDS

-

QQQG

-

Коммуникационные услуги

INDS

-

QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

QQQG
1.5%

Энергетика

INDS

-

QQQG
1.4%

Финансовые услуги

INDS

-

QQQG

-

Здравоохранение

INDS

-

QQQG
12.1%

Промышленность

INDS

-

QQQG
2.6%

Технологии

INDS

-

QQQG
68.6%

Коммунальные услуги

INDS

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с VOO

Доходность на риск

INDS vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.11

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.81

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.01

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

10.82

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.11

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.17

-0.79

Просадки

Сравнение просадок INDS и QQQG

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-23.61%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.79%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-0.92%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-3.59%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.83%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и QQQG

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) имеют волатильность 5.37% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

16.05%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

19.67%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

23.40%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

23.40%

-0.30%

Сравнение комиссий INDS и QQQG

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и QQQG

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and QQQG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to INDS (5.37%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 11.07% for INDS. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.06% for QQQG.

INDS is categorized as REIT, while QQQG is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.49% for QQQG.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор